Ehlers Glidande Medelvärde

Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vår forumdiskussion om Ehlers MESA Adaptive Moving Average. Gå med i forumet. Utvecklat av John Ehlers är MESA Adaptive Moving Average en teknisk trend-indikator som enligt sin skapare anpassar sig Till prisrörelse baserat på fasförändringen av fas som mätt av Hilbert Transform Discriminator Denna anpassningsmetod har ett snabbt och ett långsamt rörligt medel så att det sammansatta rörliga medlet snabbt svarar på prisändringar och håller medelvärdet till nästa stapel s Nära Ehlers konstaterar att eftersom genomsnittet s fallback är långsam kan du skapa handelssystem med nästan whipsaw-free trades. Därefter kan du se indikatorn ritad i en handelsplattform. Chart source VT Trader. Basically ser indikatorn ut som två glidande medelvärden, Men istället för att böja sig kring prisåtgärden flyttar MESA Adaptive MA i trappan som prisspåren. Det producerar två utgångar, MAMA och FAMA FAMA Efter Adaptive Moving Average är ett resultat av att MAMA appliceras på den första MAMA-linjen. FAMA synkroniseras i tid med MAMA, men dess vertikala rörelse kommer med en fördröjning. Således övergår de två inte om inte en stor förändring av marknadsriktningen sker, Vilket resulterar i ett glidande medelvärdeöverföringssystem som är praktiskt taget fritt från whipsaw-branscher, enligt Ehlers. MESA Adaptive Moving Average används som ersättning för traditionella glidande medelvärde. Som sådan kan MAMA och FAMA handlas precis som vanliga glidande medelvärden. Första , De fungerar som starka stöd - och motståndsområden och priset kommer att tendera att återfalla från dem vid kontakt. Detta gör återkallelser till MAMA och FAMA lämpliga med trend-inträdesområden. Andra övergångar mellan MAMA och FAMA, som liknar en gyllene eller dödsövergång , Är också allmänt handlade När MAMA korsar FAMA underifrån och kanter högre betyder det att marknaden sannolikt fortsätter att gå upp och generera en köpsignal. Omvänt när MAMA cr Viar FAMA ovanifrån och kanterna sänker, innebär det att marknaden är kantad och sannolikt fortsätter att göra det, vilket alstrar en kort inmatningssignal. MESA Adaptive Moving Average, precis som traditionella glidande medelvärden, kan användas som stativ - alone-indikator, men också i kombination med andra indikatorer, som typiskt kombineras med SMA och EMAs för att förbättra ditt beslutsfattande. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vår forumdiskussion om Ehlers MESA Adaptive Moving Average Bli medlem i forumet. Binary Tribune strävar efter att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning 2013. Vår webbplats är inriktad på stora segment på finansmarknader, valutor och råvaror samt en fördjupad fördjupning av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan de beslutar att handla utländsk valuta Du bör noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk appetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare inställd för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune Alla rättigheter reserverade. Fractal Adaptive Moving Average FRAMA. FRAMA står för Fractal Adaptive Moving Average och vi har klassat det som ett Log-Normal Adaptive Moving Average LAMA Skapat av John F Ehlers Se sitt ursprungliga papper eller artikeln från 2005-upplagan från teknisk analys av lager och råvaror Fractal Adaptive Moving Averages, det utnyttjar Fra Ctal Geometry i ett försök att dynamiskt anpassa sin utjämningsperiod för att passa prisändringen över tiden FRAMA-teorin är extremt smart, men smarta teorier garanterar inte bra resultat så vi lägger konceptet i ringen för den tekniska indikatorn för överlägsenhet . Men innan vi går längre är det viktigt att vi förstår vad vi testar Så jag kommer att förklara hur FRAMA fungerar trots att jag måste erkänna att det ligger lite över matematikutbildningen som jag inte var uppmärksam på i skolan. Vi har också Sätta ihop ett gratis excel-kalkylblad som innehåller det fraktionella adaptiva rörliga genomsnittet så att du kan testa det själv. Om du hellre skulle hoppa över matematiken hoppar du till de avslutade testresultaten här. Är FRAMA Effective. FRAMA Topics. How The FRAMA Works. First av alla FRAMA utnyttjar det faktum att finansmarknaderna är fraktal En fraktal form sägs vara Grov eller fragmenterad och kan delas upp i delar, som åtminstone liknar en kopia med reducerad storlek av det ursprungliga exemplet. Kan du se något märkligt om tabellen nedan. Om du inte hörs skulle du ha vetat att den vänstra halvan av diagrammet Ovan var 5 år av månadsstänger och den högra halvan var 15 dagar på 30 minuters staplar. Förmodligen inte, eftersom prisrörelserna liknar varandra oavsett vilken tidsram vi ser dem. Denna egenskap kallas självlikhet och definierar en fraktal form. Att hitta Fractal Dimension eller D får vi en indikation på hur helt en Fractal verkar fylla utrymme som en zoomar ner till finare och finare vågar Tänk på det här sättet Ett lagerdiagram är för stort för att vara endimensionell men för tunn t O vara tvådimensionell så dess Fractal Dimension är en läsning mellan ett och två. För ett mer ingående inslag i Fractals och D, läs det här inlägget Fractal Dimension. The FRAMA identifierar Fractal Dimension av priser under en viss period och använder sedan resultatet för att dynamiskt anpassa utjämningsperioden för ett exponentiellt rörligt medelvärde. Fractal Fractal Dimensionen av en form. För att hitta Fractal Dimension D av en form täcker vi den med ett nummer F av små objekt som är olika storlekar SD Log F2 F1 Log S1 S2.For de av er som jag som inte var uppmärksam på matteklassen Log är kort för logaritmen och är den kraft som ett tal behöver höjas till för att ge ett givet resultat Om inte annat anges är basnumret 10, därför. Efter den snabba matematiklärningen kan vi beräkna Fractal Dimension för ett linjesegment som Är 10 meter lång Välj först två små dimensioner som S1 1 meter och S2 0 1 meter Genom att placera lådor av dessa storlekar på linjesegmentet kan vi passa 10 av en meters storlek och 100 av 0 1 meter storlek Så F1 10 och F2 100 Ther Efore. D Log F2 F1 Log S1 S2.D Logg 100 10 Log 1 0 1.D Log 10 Log 10.Because D 1 har vi visat att Fractalen finns helt i en Dimension vilket är meningsfullt eftersom den uppmätta formen var bara en platt Line. For ett andra exempel istället för en platt linje kan vi använda en kvadrat som är 10 x 10 meter. Håller S1 och S2 detsamma får vi nu F1 100 och F2 10.000 därför. Log F2 F1 Log S1 S2.D Log 10.000 100 Logg 1 0 1.D Log 100 Log 10.Because D 2 har vi visat att Fractalen helt fyllde två dimensioner vilket är meningsfullt eftersom den uppmätta formen var en kvadrat och en kvadrat kräver att två dimensioner existerar. Tyvärr saknar aktiekursen denna regelbundenhet men Är fortfarande självkänliga Så, för att upptäcka D av aktiekurserna måste vi genomsnittsa den uppmätta Fractal Dimensionen över olika skalaer. Att övervinna en priskurva med en serie små lådor är alldeles för besvärlig men eftersom pristyckena är jämnt fördelade är varje stapel 1 dag, 1 vecka, 10 min osv. Ehlers bestämde att medelhöjden o F kurvan kan användas som en uppskattning av lådantalet. Detta är betydligt mindre komplicerat än det låter, eftersom lutningen hittas genom att helt enkelt ta det högsta priset över en period minus lägsta pris under den perioden och dela resultatet med antalet Perioder Vi kommer att ringa denna åtgärd HL, därför. HL Max Hög, N Min Låg, N N. Vi måste hitta HL-mätningen lutning under första halvåret, andra halvan och hela längden på N för att hjälpa oss att hitta D, rensa som Mud. Hur man beräknar en Fractal Adaptive Moving Average. It börjar med nära pris. Därefter beräknas FRAMA enligt följande formel. FRAMA FRAMA 1 Stäng FRAMA 1.Du märker att detta är detsamma som formeln för en exponentiell Flyttande medelvärde EMA. EMA EMA 1 Stäng EMA 1.Men Alpha i en EMA är 2 N 1 så det förblir konstant medan FRAMA EXP WD 1 gör det anpassat som Fractal Dimension changes. EXP är känd som Exponentiell funktion, det är Som Log men istället för en antagen bas av 10 har den en bas av e S Ox Log 10 x och x EXP ex var e är ca 2 718281828 Förvirrad men e är ett unikt tal eftersom kurvan är 1 när x 0 och den löser problemet med sammansatt intresse. Det vet inte att det var ett problem med sammansatt intresse Inte heller jag. Du ser om du investerar 1 med en räntesats på 100 beräknad årligen, i slutet av det första året kommer du att ha 2 enkla men om du sammanför intresset under året blir det lite mer komplicerat Var sjätte månad kan du hitta årets resultat genom att multiplicera 1 till 1 5 två gånger, så 1 00 1 5 2 2 25 Om räntan förhinder kvartalsvis är resultatet 1 00 1 25 4 2 44 och månatligen är det 1 00 1 0833 12 2 613035.Notice hur varje gång du ökar frekvensen av sammansättning får du ett större resultat Detta är problem med sammansatta ränta Om du emellertid investerar 1 med en avkastning på 100 varje år och räntan är konstant förening så är resultatet E. Om ett tal Y har en slumpmässig variabel med en Normal Distribution sedan har EXP Y en Log Normal Distribution Aktiekurserna sägs vara Log Normal så att EXP används för att relatera Fractal Dimension to Alpha. Fortsätt läsa detta kommer att ge större mening snart. Vad är Log Normal och varför beskriver den lager priser. I teorin är den procentuella förändringen för att uppnå möjliga framtida aktiekurser i slutet av en period normalt fördelad. Det är förändringen kommer att resultera i en positiv eller negativ avkastning och 95 av resultaten ska ligga inom två standardavvikelser s av medelvärdet. Förändringar är normalt inte distribuerade Michael Stokes förklarar Fat Tails. De möjliga priserna som kommer att härröra från dessa förändringar kan variera från noll och oändlighet. Detta beror på att ett lager inte kan släppa mer än 100 eftersom det skulle leda till ett negativt pris, men det kan mer Än dubbelt Därför sägs priserna vara Log-Normal Det här konceptet förvirrade mig verkligen först men en bild är värd en 1000 ord för att visa att aktiekurserna är ungefär Log-Normal. Jag beräkna prisförändringen över det föregående året för det sista 10 000 marknadsdagar på Dow I teorin är dessa resultat normalt fördelade så genom att hitta deras EXP och beräkna frekvensen varje resultat inträffar visar ovanstående diagram de mest sannolika stängningskurserna För Dow på en års tid. Nu om ett tal Y är Log Normal, kommer Log Y normalt att distribueras Så om aktiekurserna är faktiskt Log-Normal, då genom att ta in loggen över prisändringar på ovanstående diagram borde vi få Något som ser ut som en klockkurva. Ovanför kan du se en klockkurva, alla är det en ful som visar sannolikheten för någon procent chans på Dow under nästa år mellan -20 och 25. Så förhoppningsvis förklarar det vad Log-Normal är Och varför det är en kännetecken för aktiekurser Här avslutas matematikläran. Hur man beräknar en Fractal Adaptive Moving Average Fortsatt. FRAMA FRAMA 1 Stäng FRAMA 1.D Logg HL1 HL2 Logg HL Log 2.HL1 Max Hög, NN Min Låg, NN N. HL2 Max Hög, N Min Låg, N N. HL Max Hög, N Min Låg, N NN FRAMA Period, måste vara ett jämnt tal. W -4 6 Inställd av Ehlers men kan ändras Se Ändrad FRAMA. If Alpha 0 01 sedan Alpha 0 01. Om Alpha 1 sedan Alpha 1.Finding The Fractal Dimension, Examples. Ta en titt på några teoretiska aktiekurser och resulterande F Raktal Dimension. Above är tre priskurvor, nu kan vi beräkna D för var var N 100.D Log HL1 HL2 Log HL Log 2.For kurva A hela intervallet upprepas i båda halvorna av diagrammet så att det finns helt i två dimensioner Och D 2 För kurva B upprepas endast hälften av intervallet i varje halvdel av diagrammet så att det finns mellan ett och två Mått eller specifikt D 1 58 Intervallet för kurvan C upprepas inte alls mellan de två halvorna i diagrammet Så det existerar bara i en Dimension och D 1. Hur påverkar Fractal Dimension D utjämningsperioden N. FRAMA anpassar sig mellan att vara en snabb eller långsam EMA baserad i Fractal Dimension av aktiekurserna Ehlers utformade den långsammaste möjliga EMA att vara ungefär 200 perioder i varaktighet och den snabbaste att ha en period av en eller med andra ord vara lika med priset själv Så för de tre kurvorna från vårt tidigare exempel kan vi se hur D förändras och hur det påverkar N eller utjämningsperioden för det resulterande EMA. Ehlers satt W som -4 6 men det kan ändras Se Modifierad FRAMA. When D 2 som med kurva A är resultatet ett långsamt EMA med 198 perioder, medan när D 1 som med kurva C är resultatet en snabb EMA av en period Den närmaste priset. Den här adaptiva strukturen följer snabbt stora prisförändringar och förändras långsamt när priserna ligger i en överbelastningszon John Ehlers. Modifierad FRAMA. Ehlers ställer strikt FRAMA för att växla mellan en snabb EMA av en period kan vi kalla det FC och En långsam EMA på 198 dagar kan kalla det SC Men för att vi ska komma in i FRAMA i Technical Indicator Fight for Supremacy, ville jag kunna definiera FC och SC specifikt för mitt val. Speciellt tack vare Prospectus Real Rocket Scientist , Wanna-be Trader för hans hjälp på det här avsnittet, var noga med att prenumerera på hans blogg och följ honom på twitter. So istället för att ställa W som -4 6 som Ehlers gjorde, gör vi W LN 2 SC 1 Detta resulterar i en FRAMA Som växlar mellan en FC av 1 och en SC efter eget val. Till exempel där SC 200, W - 4 61015 Ehlers avrundade uppenbarligen det här av sin inställning av -4 6.What är LN och varför använder vi den för att hitta W. LN är en förkortning för Natural Logaritm och är invers av EXP så om EXP 1 x sedan LN x 1 Eftersom EXP används för att relatera Fractal Dimension till Alpha, används LN för att hitta W. Now för att ställa in Fast MA eller FC efter eget val, ta bara den resulterande EMA-perioden N och justera den för att passa det nya intervallet. Till exempel om SC 100 och den resulterande N 50 men istället för standard SC 1 vill vi ändra den till SC 20. Följande formel kommer att avslöja den nya N. New N SC FC Origional N 1 SC 1 FC. New N 100-20 50 1 100 1 20.Ny N 80 49 99 20.Detta kan sedan lätt konverteras tillbaka till Alpha New 2 New N 1.Modified FRAMA additional rules. SC Ditt val av ett Slow glidande medelvärde FC. FC Ditt val av ett snabbritt genomsnittligt SC. Om Alpha 2 SC 1 då Alpha 2 SC 1.If Alpha 1 sedan Alpha 1.FRAMA N-1 SUM CLOSE, H HH ÄVEN SC FC 2 FC. If N-1 SELV SC FC 2 FC då H N-1.FRAMA Excel File. We har satt ihop Ett Excel-kalkylblad som innehåller FRAMA och gjort det tillgängligt för gratis nedladdning Det innehåller en grundläggande version av John Ehlers FRAMA och vår Modifierade version tillsammans med en snygging som automatiskt anpassar sig till de inställningar som du anger Hitta den på följande länk nära botten Av sidan under Nedladdningar Tekniska indikatorer Fractal Adaptive Moving Average FRAMA Låt mig veta om du tycker att den är användbar. FRAMA och ett enkelt rörligt genomsnitt. Fractal Adaptive Moving Average Test Results. We testade FRAMA genom 300 års data på 16 globala marknader, Se resultaten nu är FRAMA Effective. Michael Stokes förklarar varför Fat Tails. Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategi Setup Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Källa Kaufman, PJ 1995 Smartere Trading Förbättrad prestation för att byta marknader Nytt York McGraw-Hill, Inc Koncept Trading strategi baserad på ett adaptivt brusfilter Forskning Mål Prestationsverifiering av Inställningen och filtret Specifikation Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Handel Konfigurera Långa Trader Den Adaptive Moving Average AMA visar korta transaktioner Det adaptiva rörliga genomsnittet slår ner Obs! AMA-trendlinjen verkar stoppa när marknaderna inte har någon riktning. När marknadens trend är AMA-trendlinjen Fångar upp handelsvolymen långa affärer Ett köp i slutet är placerat efter ett hausseffektivt läge Korta affärer En försäljning i slutet är placerad efter en baisseinställning. Utgångstabell 1 Portfölj 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer varor, valutor, räntor, Och aktieindexindex Data 32 år sedan 1980 Testplattform MATLAB. II Känslighetsprov. Alla 3-D-diagram följs av 2-D-konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent lönsam handel och Genomsnittsvärde för genomsnittlig vinstförlust Den slutliga bilden visar känsligheten för Equity Curve. Tested Variables ERLength FilterIndex Definitioner Tabell 1.Figur 1 Portfölj Prestanda Ingångar Tabell 1 Kommissionen Slippage 0.AMA ERLength är det adaptiva rörliga genomsnittet över en period av ERLength. ERLength är en tittarperiod för effektivitetsförhållandet ER ER i abs Riktning i Volatilitet jag, där abs är det absoluta värdet Riktning jag Stäng jag Stäng I ERLength, Volatility Jag saknar DeltaClose jag, ERLength, var är summan över en period av ERLength, DeltaClose i Stäng jag Stäng i 1 FastMALength är en period med det snabbrörande medletet SlowMALength är en period av det långsamma glidande genomsnittet AMA i AMA i 1 ci Stäng jag AMA i 1, där ci ER I Snabb Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Index i. ERLength 2, 100, Steg 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Om AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA I 2 blir MinAMA AMA I 1 Adaptive Moving Average med en pivot vid MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 då MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average viker ned med en pivot vid MaxAMA Index i. Filter i FilterIndex StdDev AMA I AMA I 1, N, där StdDev är standardavvikelsen för serier över N perioder N 20 standardvärde Index i. FilterIndex 0 0, 1 0, Steg 0 02 N 20.Långa affärer Ett köp i slutet placeras när AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Filter i korta affärer En säljs vid slutet är Placerad när AMA I AMA I 1 MaxAMA AMA I Filter I Index I. Stop Förlust Avslut ATR ATRLength är den genomsnittliga True Range över en period av ATRLength ATRStop är ett flertal av ATR ATRLength Långa Trades Ett försäljningsstopp är placerat vid Entry ATR ATRLength ATRStop Short Handlar Ett köpstopp placeras vid Inträde ATR ATRLängd ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Steg 0 02.